Новый принцип комбинированной торговли на рынке Форекс

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Данная статья посвящена развитию нового принципа комбинированной торговли на Форексе - одновременной торговле по выбранному ассортименту подходящих валютных пар.  Для реализации рыночного преимущества приходится решать некоторые научно-технические проблемы. Главная из них - это текущий контроль степени подобия в изменении котировок привлекаемых валютных пар и соответствующее оперативное изменением их ассортимента.

 Экспериментальные исследования показывают, что взаимная связь котировок некоторых валютных пар в виде подобия их поведения во времени может усиливаться или ослабляться вплоть до исчезновения причинно­следственной связи. Это свойственно любому большому рынку. Объяснять это можно как в плане социологических закономерностей (законами толпы), так и в плане естественно-физических законов.

Рынок Форекс, как большой ансамбль персональных участников - трейдеров, автоматически вырабатывает как общие тенденции, так и хаотические, случайные отклонения от такого согласованного поведения. Можно сказать, что каждый участник рынка, с одной стороны, подсознательно подчиняется общим тенденциям (отчего они усиливаются), а, с другой стороны, пытается выделиться из общей массы в надежде урвать заметную часть общего пирога (отчего возникают случайные флуктуации). Это - общеизвестный закон человеческого общества. В результате на рынке возникают изменения котировок валютных пар в виде явно выраженных волн и трендов и в виде внезапных и коротких скачков котировки.

Проявления первого типа - это то, что трейдер может и должен угадать и тогда он получит прибыль от своей торговой сделки. Проявление второго типа естественно препятствует такому угадыванию и может привести к убыточной сделке. К естественно-физическим законам поведения рынка можно отнести основной закон макроэкономики: зависимость цены от баланса спроса/предложения. Но это же поведение хорошо описывают достаточно разработанные законы совокупного движения множества тел, в частности, законы гидродинамики. Такое движение очень трудно формализовать детерминированными связями, так как каждый отдельный элемент такого множества по- своему связан с остальными элементами.

 Да и нет смысла выявлять и закономерно описывать все такие связи. Наука гидродинамика предлагает принципиально другой подход. Сформулирован ряд общих законов, не связанных с взаимодействием отдельных элементов системы, а описывающих совокупное поведение системы в виде так называемых критериев подобия.

Эти критерии достаточно просты, но хорошо описывают такие системы, например, движение жидкости по трубопроводам и в резервуарах. В частности, взаимосвязанное поведение разных валютных пар на рынке целесообразно описывать корреляционной функцией, ставящей каждой паре валютных пар (паре котировок двух валютных пар) в соответствие свой нормированный коэффициент корреляции. Такой коэффициент не связан прямо с человеческими проявлениями (ожиданиями и действиями трейдеров), но, тем не менее, количественно отражает степень их согласованности или, напротив, рассогласованности.

Брокер Roboforex - достаточно амбициозный проект. Профессиональная команда Робофорекс с самого начала поставила перед собой задачу собрать в одном месте все преимущества различных конкурентов для создания идеального форекс-брокера. Компания предлагает всем своим клиентам только самые современные инструменты и технологии.  

Оказалось, что коэффициенты корреляции котировок выбранных инструментов - валютных пар в некоторые исторические периоды уменьшаются вплоть до отрицательных величин, но затем снова увеличиваются. Это означает потерю и возобновление причинно-следственных связей между такими рыночными инструментами. Общие причины такой эволюции рыночных связей перечислены выше. Естественно, что указанные инструменты целесообразно исключать из ассортимента привлеченных инструментов, ибо они искажают сводную котировку, сводя на нет ее подобие с котировками остальных торгуемый инструментов.

В первых ТС, работающих по сводной котировке, предусматривался отбор подходящего ассортимента по коэффициентам корреляции. Но такой отбор производился однократно при начальной настройке ТС или периодически, но вручную. Здесь я хочу предложить прием оперативного автоматического контроля коррелированности выбранных инструментов и регулирования (отбраковки или добавления) текущего ассортимента таких инструментов.

 Для описания алгоритма применены следующие обозначения переменных:

Yi - натуральная котировка i-ой валютной пары, nYi - нормированная котировка i-ой валютной пары, свY - сводная котировка,

Ki - коэффициент корреляции котировки i-ой валютной пары со сводной котировкой,

Wi - вес i-ой котировки в сводной котировке,

 Гкорр - период времени, на котором вычисляется корреляция и другие статистические моменты (среднее, стандартное отклонение) для данного текущего момента t,

• Кпор - пороговое значение корреляции, ниже которого данная i-ая котировка считается не достаточно коррелированной.

Сначала словесное описание алгоритма. Натуральные котировки Yi берутся непосредственно из платформы брокера или предварительно обращаются с целью получения для всех используемых валютных пар одинаковой валюты котировки (знаменатель пары). Затем все натуральные котировки нормируются и преобразуются в нормированные котировки HYi. Каждая нормированная котировка имеет нулевое среднее значение и единичную амплитуду. Для каждого момента t нормировка производится на предшествующем периоде длиной Ткорр. Далее вычисляется единая сводная котировка свY как взвешенное среднее всех нормированных котировок. (Здесь имеется в виду среднее не по времени, а по множеству нормированных котировок, т. е. усреднение по всем индексам i в один момент времени t.)

 Для оперативного контроля силы связи каждой нормированной i-ой котировки со сводной котировкой вычисляются соответствующие коэффициенты парных корреляций Ki. Затем по этим коэффициентам корреляции находятся весовые коэффициенты Wi, которые и используются в качестве весов при вычислении указанного выше взвешенного среднего. Весовые коэффициенты находятся в виде бинарных величин со значениями 1 или 0. Wi=1 означает сигнал включения данного i-го инструмента в ассортимент используемых инструментов, а Wi=0 отвечает исключению данного i-го инструмента из ассортимента. Таким образом, цель данного алгоритма двояка: 1) получение сводной котировки и 2) оперативная автоматическая отбраковка или добавление инструментов в текущий ассортимент.

-                      Вычисление натуральной котировки hYI:

(1                   )              _HYi_t=( К_гСРЗНАЧ(СМЕЩ^;0;0;-7корр;1)))/

СРОТКЛ(СМЕЩ( Yi_t;0;0;-Tкорр; 1)), для всех i.

Здесь СРЗНАЧ() и СРОТКЛ() - стандартные функции Excel вычисления среднего значения и среднего отклонения, СМЕЩ () - стандартная функция выделения массива, на котором должны вычисляться указанные функции (в данном случае на временном массиве от величины YipT^-pp до текущей величины Yi_t).

-                      Вычисление сводной котировки свY:

(2                   )              свY_t=СУММ(нYi_t* Wi_t)/СУММ(Wi_t), суммы по всем i.

Здесь СУММ() - стандартная функция Excel вычисления суммы.

-                      Вычисление коэффициентов парных корреляций Ki:

(3                   )              А=КОРРЕЛ(СМЕЩ(нК_й0;0;-Ткорр;1);СМЕШ; (св К_й0;0;-Ткорр;1)), для всех i.

Здесь КОРРЕЛ() - стандартная функция Excel вычисления коэффициента корреляции на выбранном массиве данных.

-                      Вычисление весовых коэффициентов Wi:

 (4                   )               Wi_^=ЕСЛИ(Ki_^-l>Kпоp;1;0), для всех i.