Ценовые факторы

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Время реакции и сила представляют собой показатели ценового движения, однако, в отличие от других статистичес­ких данных, эти два показателя являются высоко-чувстви­тельными ко времени. Чтобы вычислить время реакции, мы должны подсчитать количество баров, подпадающих в диа­пазон, и разделить их на полную частоту каждый границы. Чтобы получить лучшее представление об этом показателе, мы должны рассмотреть ценовое действие на более краткос­рочном периоде времени, где сможем разложить ценовое движение на более точные временные периоды. Если не разбивать ценовой график на более крупные фрагменты, то мы можем получить сильно отличающуюся картину, что может вести к просчетам в нашей торговле.

Диаграмма 1. 4-часовой и 1-часовой график GBP.

На диаграме 1 представлены 4- и 1-часовой графики для того же самого периода времени. Используя в качестве при­мера два графика, мы рассчитаем время реакции и получим две сильно-отличающиеся картины.

На 4-часовом графике мы видим 3 отдельных случая, где цена отреагировала на границу диапазона, каждый с 2 бара­ми - с общим количеством в 6 баров. Мы разделим это значе­ние на число случаев (3) и получим среднее значение в 2 бара, которое представляет наше время реакции (или 8 часов).

Однако, если мы возьмем 1-часовой график, то получим совершенно другой результат. Здесь мы видим те же самые 3 случая, однако, присутствует большее число баров в диа­пазоне, потому что каждый бар теперь представляет 1 час вместо 4 часов.

После подсчета каждого случая мы получаем следую­щие результаты: 5 баров в первом случае (4, если мы исклю­чим выходящий за пределы области тестирования бар), 3 бара во втором случае и 5 баров в третьем - общее количе­ство 13 баров. Это дает среднее время реакции 4 и 1/3 бары, что эквивалентно 4 часам и 20 минутам. Это значение почти вполовину меньше времени реакции, найденного с исполь­зованием 4-часового графика, что подчеркивает важность выбора правильного временного периода для анализа.

Важно обратить внимание, что вы можете использовать еще меньший масштаб времени, вроде 15-минутного графи­ка, однако, важно не делать чрезмерной оптимизации данной статистики, поскольку она больше используется в качестве ориентира, а не точного сигнала входа.

Последний статистический показатель - сила, является одним из наиболее важных, поскольку он играет ключевую роль в определении полной стратегии торговли для этой торговой установки. Сила оценивает среднее ценовое движе­ние, которое происходит после реакции на одну из границ.

Чтобы вычислять силу, мы должны начать с определения реакции каждой частоты, захватывая самое большое рассто­яние ценового движения, после того как цена вышла из ди­апазона. Это может быть сделано путем нахождения макси­мальной и минимальной точки (в зависимости от того, на какую границу происходит реакция), которую достигает цена после реакции на границу, затем измерения полного рассто­яния от этой точки до границы внутреннего диапазона. Ниже представлены результаты этих измерений:

Диаграмма 2. Сила реакции.

Как только мы вычислили расстояния, то можем найти силу, взяв среднее значение. Кроме того, мы можем найти другую полезную статистику, вроде максимального движе­ния, среднего движения и т.д.

Теперь, когда мы имеем все четыре статистических пока­зателя, мы можем начать формулировать свою торговую стратегию. На первом шаг этого процесса будет оценивать­ся, демонстрирует ли цена все еще диапазонные характери­стики. Если цена начинает двигаться только в направлении одной границы или значительно консолидируется, то это может быть сигналом скорого прорыва, и будет необходимо дополнительное управление риском.

Однако, если выглядит так, что цена продолжит оставаться в рамках диапазона, то мы можем использовать вычисленную нами статистику, чтобы разработать уникальную торговую систему, которая обеспечит лучшие точки входа и выхода, с поддержанием строгого управления риском. Несколько примеров того, как создать свою собственную систему торговли, основанную на этих статистических данных, мы рассмотрим в следующей статье из этой серии, а также дополнительный анализ и уп­равление риском, которые могут использоваться при торгов­ле по данному типу стратегий.