Торговая система и нестационарный рынок

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Категория: Статьи Forex
Создано 16.05.2015

Некоторые трейдеры считают, что достаточно один раз настроить торговую систему, чтобы она позволяла и дальше работать с высокой эффективностью. Однако на самом деле это не так. Даже самая лучшая автоматическая торговая система предусматривает регулярную, а не однократную настройку.

Это обусловлено в основном нестационарностью поведения рынка. Ведь рынок Форекс является динамическим объектом, он подчиняется определенным законам, но они меняются с течением времени. А это требует создания новой модели для его описания.

 

Разумеется, как и для другого динамического объекта, здесь возможно прогнозирование даже на достаточно длительный период времени при условии, что известны законы, по которым он действуют. К сожалению, на практике некоторые законы рынка носят случайный характер или просто по каким-то причинам нам неизвестны. Однако существует методика, которая позволяет учитывать и случайные факторы поведения. Она называется теорией случайных процессов. Предполагается, что механизм случайного процесса тоже подчиняется определенным закономерностям. Однако эти закономерности действуют не так, как для детерменированных процессов. Здесь следует обратить внимание на два важных параметра. Это так называемое среднее значение случайного процесса и рассчитанное для него стандартное отклонение от среднего.

Ну а мероприятия по охране окружающей среды вы найдете посетив сайт. Только там есть все про охрану окружающей среды и ее особенности.  

Как это отображается на графиках? Если детерминированный процесс имеет синусоидальную форму, то случайные колебания выглядят как наложение нескольких синусоидальных графиков, имеющих разные амплитуды. Для трейдера рынка Форекс интересны два таких случайных процесса – коррелирование и белый шум.

 

Под термином «белый шум» понимается случайный процесс, который не имеет связей между прошлыми и будущими значениями. В то время как у кореллированного случайного процесса есть причинно-следственные связи. К слову, котировки валютных пар большинством авторов рассматриваются как коррелированный процесс, в то время как многие трейдеры воспринимают их как белый шум. На самом деле истина лежит где-то посередине. Маркетмейкеры своими действиями порождают выраженные тренды, то есть коррелированные процессы. Но есть и белый шум – его вызывают действия отдельных трейдеров, главным образом, новичков. На графике белый шум выглядит как небольшие всплески. Зная об этом, можно создать научно обоснованный способ прогнозирования тренда и внести изменения в торговую систему. 


Все права защищены © 2012-2014 broker-trade.ru