Асимметричность информации и прогнозирование валютного курса

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Когда говорят об асимметричности рыночной информации, то обычно имеют в виду, что у одного из участников сделки больше достоверной информации о ее предмете, чем у другого. Поэтому асимметричность связывают обычно со страховым рынков или рынком ценных бумаг. Как это понятие применимо к рынку Форекс?

На самом деле оно используется при прогнозировании валютного курса. Ведь в математических моделях, построенных для этого, применяется ценовая динамика. Однако не всегда можно дать прогноз на ее основе. Гораздо более достоверным будет прогнозирование валютного курса, основанное на модели, построенное на базе аналитических зависимостей. В таком случае используется формула, которая включает в себя множество факторов, влияющих на состояние валютного рынка. Например, за основу можно взять достаточно распространенную гипотезу о паритете покупательной способности.

Ну а найти тех кто даст деньги под расписку нижневартовск вы сможете посетив сайт dengi-86.ru. Только там вы найдете все чтобы взять в долг под разумные проценты.

Остальные факторы также играют свою роль, но они уже будут включены в обобщающую модель. Что же касается паритета покупательной способности, то для его определения необходимо учесть эквивалентность товарно-денежного обмена в экономике, обычно на основе официальных статистических данных. Вот здесь и проявляется асимметричность рыночной информации, поскольку зачастую у частного трейдера просто нет возможности проверить достоверность используемых статистических данных. В то время как институциональные инвесторы не только лучше осведомлены о ситуации, но зачастую обладают и информацией о намерениях правительства или центробанка.

Эти сведения отличаются от тех, которыми располагают, скажем, инвестор и эмитент ценных бумаг на фондовом рынке. В последнем случае у эмитента обычно намного больше сведений о качестве акций или ипотечных кредитов. Однако инвестор, который не располагает такой информацией, может потребовать более высокой доходности по таким ценным бумагам, чтобы компенсировать свои риски. Для валютного рынка такая модель не применяется. Тем не менее, асимметричность информации существует и здесь, и поэтому ее необходимо преодолеть на основе правильного выбора ряда входных переменных, построения определенного метода их обработки и формирования математической модели. По мнению экспертов, наиболее полно эту задачу можно решить в рамках нейронных сетей, которые обладают уникальной способностью к самообучению.