Как сделать правильный прогноз рынка
Как я заработал на Forex свои первые деньги
Почти все, что касается торговли, является относительным, пока не будет дано конкретное определение. Термины "тренд", "разворот" и "возврат к средней" в этом смысле ничем не отличаются.
Импульс и изменение направления
"Тело, находящееся в движении, имеет тенденцию оставаться в движении". Это является основной фундаментальной предпосылкой следования за трендом. Цена, идущая в одном направлении имеет тенденцию продолжать двигаться в этом направлении, пока не появится значительная сила, чтобы вновь изменить направление. При этом, определение "тренд" является субъективным и зависящим от обстоятельств. На какой временной масштаб мы ссылаемся при характеристике тренда? Очевидно, что ответ будет отличаться при рассмотрении 5-минутного, 60-минутного и дневного графика одного и того же рыночного инструмента.
В основном есть два вида ценового разворота - модели полного изменения тренда. Первый - это резкий v-образный разворот, а второй - постепенный 1-2-3 разворот. Резкий v- образный разворот обычно формируется как гэп с последующим движением в сторону гэпа или резкое ралли (либо падение) от, казалось бы, устойчивого тренда.
Постепенный или методический 1-2-3 разворот представляет собой формирование классического более высокого минимума, затем более низкого максимума и прогрессию более низких минимумов. Другими словами, мы наблюдаем, что ценовое действие разворачивается вверх или вниз с последующим движением в эту сторону. Таким образом, необходимо определить вид смены тренда: постепенный или резкий разворот.
Именно здесь большинство трейдеров попадают в неприятности - при установке одиночного графика с любым видом технических инструментов, они могут одинаково хорошо идентифицировать обе модели. Одним из решений может показаться игнорирование индикаторов, доверяя только ценовой динамике. Любой, кто удалит все индикаторы со своих графиков и попытается следовать за "чистой ценой", неизменно сталкивается с периодами боковых колебаний, которые выбивают таких трейдеров, так как они стараются войти в правильном направлении рынка, когда никакого правильного направления не существует.
Если бы это не было неопровержимым фактом, то любой трейдер, ориентирующийся только на цену, добивался бы невероятного успеха, и все трейдеры тут же отказались бы от любых технических инструментов. Один из основных мифов в торговле - концепция использования голых графиков для прогноза ценового направления.
Лес и деревья
Так что ответ на эту проблему прогноза направления рынка заключается как ни в нагромождении индикаторов, так и ни в полном отказе от них. Каждый индикатор имеет как сильные, так и слабые стороны. Один из способов, который я предлагаю, состоит в установке трендового или графического фильтра, который будет указывать, какие модели вам следует смотреть, исходя из вашего стиля торговли. Этот "трендовый уклон" или "графический фильтр" можно рассматривать как общий взгляд на лес. Вы имеете достаточно широкий обзор, чтобы видеть все деревья. Вы сразу оцениваете группы деревьев, их состояние и здоровье, разные породы деревьев и их ценность и т.д. Вся эта информация может быть собрана, если отстраниться и смотреть на весь лес в целом.
Установка графика меньшего периода в гармонии с уклоном или фильтром тренда будет аналогична прогулке по лесу с исследованием каждого дерева. Более внимательный взгляд показывает каждую разновидность ценных пород деревьев, а вокруг них вы обнаружите кустарники и бесполезную поросль. В лесу вас определенно интересуют, прежде всего, ценные виды деревьев.
Та же самая концепция применяется и в торговле. Мы смотрим на долгосрочный фильтр графика, чтобы оценить общее состояние нашего "леса". Это показывает нам текущий уклон рынка, где и когда произошло последнее изменение направления, в какой стадии существующего направления мы находимся (ранней или поздней) и где затем могут возникнуть привлекательные ценовые точки. Затем мы перемещаем наш взгляд на более краткосрочные графики для точного разбора ценовых баров и моделей, которые говорят нам, где благоразумно совершить определенные действия для входа, управления и выхода из сделки.
Все относительно
Выбор графика для фильтра и графика для торговли зависит от личных предпочтений. Будет это дневной график для фильтра и часовой для торговли на колебаниях или 60-минутный и 5-минутный графики для краткосрочных сделок - это не принципиально. Основная идея в том, чтобы выбрать один период графика для оценки более широкой перспективы и установить направление тренда, а затем работать на меньшем периоде, точно исследуя ценовую динамику в гармонии с направлением этого тренда. Какие именно выбрать параметры графиков полностью зависит от каждого трейдера индивидуально, конкретного рынка на котором он торгует и предпочитаемого торгового подхода, в том числе и величины ожидаемой прибыли и риска.
Лично я предпочитаю работать на стратегических откатах или прорывах в гармонии с уклоном тренда, пока истинное основное направление рынка действительно не изменилось. Я предпочитаю пропустить первый резкий разворот цены, а лучше войти в направлении сильного тренда на глубоком откате. Поэтому я выбираю такие периоды графиков, которые лучше всего подходят именно для моего торгового стиля - следования за трендом.
Волна за волной
Я всегда рассматривал рынок с перспективы двух графиков. Что бы там ни было, но для меня это всегда имело смысл. Если вы согласны с тем фактом, что ценовое действие для любого рынка - это ступенчатый процесс повышения или понижения цены, то почему бы не иметь способ измерения, в каком направлении происходит движение? Тогда это становится лишь вопросом выбора времени вашего входа в рынок.
Ваш график фильтра тренда показывает, в каком направлении сейчас держится импульс. В примере выше, курс EUR/USD развернулся в середине января 2010 года и снизился примерно от уровня 1.4450 до 1.4050, т.е. на 400 пунктов в течение четырех торговых сессий. Этот уклон довольно ясно просматривался на долгосрочных графиках.
В рамках этого нисходящего движения были несколько откатов против тренда (отмечено стрелками). Пример такого отката мы можем увидеть на 5-минутных графиках, представленных ниже:
5-минутный график EURUSD. Краткосрочный откат в рамках общего нисходящего тренда.