Рыночный дисбаланс

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Категория: Рынок forex
Создано 29.11.2011 Автор: Трейдер Форекс

 

Анализ объема Викоффа (WVA) - это методология, кото­рая основывается на анализе графика цены/объема для вы­явления дисбаланса спроса и предложения на любом рынке. Эти дисбалансы спроса и предложения созданы торговой активностью крупных игроков, которых еще называют "профессиональные инвесторы".

Этот дисбаланс спроса/предложения является первопри­чиной любого ценового движения. Когда предложение пре­вышает спрос, цена должна падать, а когда спрос превыша­ет предложение, то повышаться. Поскольку торговая актив­ность (объем торговли) крупных игроков представляет наи­большую часть общего объема торгов, то метод WVA анали­зирует взаимосвязь цены и объема, так как "профессиональ­ные игроки" не смогут скрыть своих истинных намерений, если трейдер будет внимательно читать соответствующие диаграммы.

Когда рынок находится в восходящем тренде, он форми­рует локальные вершины и затем корректируется, формируя опорные минимумы на нашем ценовом графике. Каждый раз, когда рынок начинает этот процесс восстановления, мы хотим видеть контрольные признаки, что профессиональные игроки больше не участвуют в нисходящем движении. Как мы можем это сделать?

Самый эффективный способ заключается в том, чтобы изучить график цены/объема и найти свидетельства, что объем иссякает по мере снижения цены. Как я упоминал ранее, профессиональные игроки обеспечивают большин­ство торгуемого объема, который мы отслеживаем. Если цена двигается вниз, а объем истощается, то это указывает нам на вероятность, что данное нисходящее движение не имеет импульса за счет профессиональных игроков, чтобы продолжить свой путь вниз.

Давайте взглянем, как это выглядит на графике цены/объема:

 

График цены/объема.

Итак, здесь представлен график S&P500 E-mini за 25 мая 2010г. Мы видим, что этот торговый день начался с гэпа вниз на 25 пунктов от цены закрытия предыдущего дня, и первой свечой был сформирован минимум дня, представляя огром­ный интерес со стороны профессиональных покупателей. Как мы узнаем об этом?

Посмотрите на экстремальное значение объема, наряду с тем фактом, что цена закрытия отошла от минимумов - в среднюю часть свечи. Только крупные игроки имеют доста­точную покупательную способность, чтобы достигнуть та­кого эффекта. Это ценовое действие устанавливает ожидае­мый бычий уклон в течение дня, и, в конечном счете, нача­ло восходящего тренда, который мы анализируем.

После первых четырех свечей на графике, рынок сфор­мировал временную вершину и начал коррекцию. Именно на эту коррекцию мы и обратим более пристальное внимание.

Если посмотреть на две свечи, помеченные на графике ("Bar 1" и "Bar 2"), то мы заметим, что первая из этих свечей закрывается ниже предыдущей свечи на намного более низком объеме. Это - наш первый ключ, что присутствует лишь небольшое давление продаж со стороны профессиональных игроков.

На следующей свече происходят два важных события, которые формируют основу для движения к более высоким ценам. Во-первых, минимум этой свечи почти идеально совпадает с 50%-й коррекцией. Это - именно тот случай, о котором упоминал Ричард Викофф, когда говорил, что сильные рынки обычно не любят корректироваться намного глубже 50%.

Во-вторых, эта свеча представляет собой то, что Викофф рассматривал, как тестирование. Такое тестирование показы­вает всем искушенным трейдерам, что цена сделала нисхо­дящее движение ниже минимума предыдущей свечи, чтобы посмотреть, будет ли иметь место увеличение продаж.

Если бы были крупные продавцы по этим более низким ценам, то мы увидели бы увеличение объема по мере про­должения движения цены вниз. Вместо этого, когда цена снизилась, был даже меньший объем, и цена вернулась, зак­рывшись на максимуме свечи. Эта динамика цены/объема говорит нам, что нет никаких крупных продавцов по более низким ценам, или, другими словами, на графике произош­ло изменение баланса спроса/предложения. Когда спрос превышает предложение, цена должна повышаться.

Это - очень простая стратегия торговли, которую вы сможете сразу же включить в свой торговый арсенал. Когда во время восходящего тренда происходят подобные коррек­ции, мы получаем идеальные возможности для открытия или наращивания длинных позиций. Возникающие при этом тестирования также являются наиболее безопасными зонами для торговли, потому что вы можете ограничить свой риск несколькими тиками под минимумом тестируемой свечи.

 


Все права защищены © 2012-2014 broker-trade.ru